Рискът в икономиката е това, което е? Понятие, видове и оценка на риска в икономиката

Почти всяка бизнес дейност е свързана с риск. Рискът е показател за състояния или събития, които могат да доведат до загуби. Тя е пропорционална на вероятността това събитие да настъпи и на размера на загубата, която то може да причини.

Модерните условия на живот на хората се характеризират с постоянно увеличаване на обема на информацията, все по-трудно осъществяване на отношенията както в социалната система, така и с околната среда. В същото време процесите на глобализация, научно и технологично развитие се ускоряват, а потреблението на природни ресурси се увеличава. Това означава, че все повече причини влияят върху естеството и посоката на човешката дейност, а непредсказуемостта на тези ефекти се увеличава. В резултат на това равнището на несигурност в развитието непрекъснато се увеличава; все по-трудно е да се прогнозират резултатите, да се формулират цели и да се извършват дейности за тяхното постигане. Всичко това означава, че трябва да се обърне специално внимание на изследванията на риска.

Концепцията за риска

Доктрината за риска е в основата на теорията за развитието и функционирането на различни системи. Огромен брой причини правят невъзможно да се направят абсолютно точни прогнози за резултатите и състоянията. Това означава, че винаги има възможност за различни сценарии, които всъщност са източник на риск.

Въз основа на обобщаването на различните формулировки може да се представи следното определение: рискът е несигурност в процеса на постигане на дадена цел, вероятност от загуби, непостигане на планираните.

В широк смисъл несигурността е присъща на всички области, дори и да не засягат конкретно човешките дейности. Но въз основа на определенията може да се разбере, че категорията риск не се отнася само до вероятността от събития, но и до ценностното отношение на човека към реалността. В този случай става дума не само за несигурност, но и за вероятни загуби, тъй като човек не се интересува от възможността за определено действие, ако предполагаемият резултат не засяга неговите интереси. Затова в критериите за разпространението на финансовите ценности рискът се тълкува най-вече като атрибут на индустриалните и социално-финансовите отношения. Ето защо обикновено се използва понятието "финансов риск".

Причини за риска

Съществуват три основни групи причини:

• непълна и несигурна информация за външната и вътрешната среда (факторът време играе голяма роля: колкото по-късно е изчислено решението, толкова повече са възможностите за различни неочаквани събития, следователно, толкова по-висок е рискът);
• ограничена способност за приемане и обработване на информация от страна на лицата, вземащи решения в системата за управление като цяло;
• случайни или преднамерени влияния на външни сили и обекти от околната среда, които възпрепятстват постигането на целите.

В резултат на това няма значение до каква степен финансовата дейност е под въздействието на риска. В днешната икономика все повече се признава, че процесът на управление на дейностите е до голяма степен процес на управление на риска и изборът на решение е търсенето на рационално ниво на техните.

Несигурност

Концепцията за риск се основава на концепцията за несигурност. Тя се разбира като отсъствие или липса на информация за дадено явление, процес.

Разликата между несигурността и риска в икономиката е, че при първата не може да се определи вероятността за резултата от дадено решение. Във втория случай е напълно възможно да се определи вероятността за бъдещ сценарий.

Рискове в икономиката

Нейната степен в една икономика е потенциалът за неблагоприятни последици, когато елементи като

• несигурност при постигането на крайните цели;
• вероятност за даден резултат;
• възможност за отклонение от планираната цел;
• евентуална възможност за загуби от избраната алтернатива.

Всеки от тези елементи може да се среща самостоятелно или в комбинация с останалите.

Основните характеристики на икономическия риск в икономиката са следните:

1. Неяснотата като вид дейност. С от една страна, От друга страна, рискът води до потискане на прогресивните тенденции и до появата на разходи.
2. Алтернативността се разбира като възможност за избор между различни варианти.
3. Несигурността се разбира като липса на еднозначност и непознаване на надеждна информация.

Обектът на риска в икономиката е икономическа система, чиято ефективност на функциониране е неизвестна.

Рисков субект е физическо или юридическо лице, което е упълномощено да вземане на решения за обекта.

Атрибутите на риска в икономиката са съвкупност от следните характеристики:

• Паричната стойност на загубата и нейното количествено определяне;
• нежелание за възникване на загуби;
• Непредсказуемост на изхода от сценария;
• Вероятността за възникване на негативни сценарии.

Основни видове

Видовете рискове в икономиката са групи, които могат да бъдат идентифицирани по критерии за щети в парично изражение.

В таблицата по-долу са показани основните им възможни класификации в икономиката според следните критерии.

Цифровата икономика и понятието за риск

Развитието на цифровата икономика води до някои проблеми, свързани с онлайн заплахите. Нарастването на компютърните престъпления, съчетано с изтичането на информация, причинява значителни вреди, което означава, че производителите трябва да инвестират в информационна сигурност големи средства за справяне с тези рискове.

Експертите изчисляват, че разходите за рисковете за цифровата икономика, свързани с един инцидент в областта на киберсигурността, достигат от 1,6 млн. рубли (за малки и средни предприятия) до 11 млн. рубли (за големи руски предприятия). Публичната икономика се бори с липсата на специалисти по киберсигурност, която трябва да бъде преодоляна от правителството.

Значителни загуби за бизнеса през последните няколко години са свързани с разпространението на шпионски софтуер, който прониква в компютрите и криптира чувствителни данни. Някои от заплахите и рисковете, породени от цифровата икономика, оказват влияние върху развитието на пазара на труда и са свързани с предизвикателството на големи съкращения на служители. Широката автоматизация на промишлените дейности, съчетана със стандартизация на основните операции, би могла успешно да замени човешкия труд с работа на роботи. Понастоящем роботите решават редица технически задачи в една спестовна каса, например решението за отпускане на кредити на физически лица.

Характеристики на рисковете в националните икономически изследвания

Рискове за националната икономика - макроикономически. Те могат да включват видовете рискове, които се възприемат от по-голямата част от населението на страната.

Те включват:

• Прекратяване на макроикономическата система;
• образуване на изкривявания в секторите;
• негативни промени в националната икономика;
• рисковете, свързани с процеса на глобализация.

В настоящите условия на криза е изключително необходимо да се вземат мерки, които се предприемат от руското правителство, за да се поддържа финансовата дейност в държавата.

Промените, които настъпват в икономиката на Руската федерация на настоящия етап, създават най-рисковия фон за всяка финансова дейност.

Настоящата криза в световната икономика засегна всички сфери на живота на руското общество и страната, което доведе до появата и увеличаването на различни видове рискове, включително на макроравнище. Те оказват влияние върху производителността на стопанските субекти и върху равнището на развитие на икономиката на дадена страна и социалния сектор като цяло.

Характерни рискове за руската национална икономика днес:

• Липса на липса на пари в брой и забавяне на инвестиционните процеси;
• изтичане на капитали;
• по-ниско кредитиране;
• банков сектор.

Методи за оценка на риска

Мениджърите могат да влияят върху създаването на стойност за собствениците на предприятия чрез правилно управление на риска. Основното предизвикателство е да се определи кои видове рискове ще бъдат по-изгодни за предприятието. Концепциите за управление на риска се променят сравнително динамично. Това важи особено за компании, които работят на пазари в различни държави. Доскоро най-често използваните методи за оценка на риска бяха икономическият и финансовият анализ. Все по-често обаче за измерването им се използват отклоненията от очакваните стойности. Най-популярните методи за оценка на риска в икономиката днес:

• Анализ на отклоненията на нормите на възвръщаемост;
• ценови отклонения;
• ниво на сигурност - основава се на изчисляване на вероятността нормата на възвръщаемост да падне под заложеното ниво;
• Анализът на нивото на стремеж се основава на изчисляване на вероятността за постигане на приетата норма на възвръщаемост;
• Стойността под риск е мярка, чрез която пазарната стойност на даден актив или портфейл от активи може да намалее при определени предположения, в определен момент и с определена вероятност за.

Изчисляване на VAR

Стойността под риск (VaR) е най-често използваният метод за измерване на риска. VaR се използва широко от банките, от застрахователни компании и дружества, занимаващи се с международна търговия. Този метод измерва риска в даден момент от време и предоставя подходяща информация за вземане на решения. VaR е мярка, създадена по време на разработването на системата за измерване на риска в JP Morgan в началото на 90-те години. Тя се състоеше от измерване на рисковете във всички части на организацията и превръщането им в единна. Тази мярка се основава на анализ на отклонението на възвръщаемостта от тези финансови инструменти и техните зависимости. След публикуването на RiskMetrics от JP Morgan, VaR се превърна в широко използван показател при управлението на риска, не само във финансовите институции. Терминът "стойност под риск" може да означава

• Максималната сума пари, която бизнесът може да загуби в даден момент с определена вероятност;
• набор от статистически и математически процедури за изчисляване на размера на риска;
• набор от процедури, използвани за цялостна оценка на опасностите;
• VaR като инструмент за измерване на управлението на риска.

Въпреки сравнително високата точност на този метод, ограничението му е, че използва данни от минали събития, за да оцени бъдещи. При това допускане големите промени на пазара (напр. промени в цените) могат да доведат до много по-големи загуби, отколкото се предполага въз основа на VaR.

Методология за анализ на риска в икономиката

Основните им компоненти в икономиката включват:

1. Описание на работата, съоръжението или процеса и определяне на обхвата на анализа.
2. Идентифицирането на опасностите е най-важната стъпка.
3. Оценка - определя се в съответствие с приет стандарт, нивото на риска, съответстващо на очакваната вероятност и сериозност на последствията от дадена опасност.

Основните методи за анализ включват:

• Индуктивен - започва с идентифициране на опасностите и предвиждане на свързаните с тях рискове;
• Дедуктивна - определяне на причините за опасностите.

Повечето анализи се провеждат чрез индукционни методи.

Те могат да бъдат класифицирани, както следва:

1. Анализ на безопасността на работното място - използва се за идентифициране на опасностите, свързани със задачите, изпълнявани на работното място.
2. Анализ "какво ще стане, ако..."използвайки метода на мозъчната атака, членовете на екипа анализират даден обект, процес или позиция, като отговарят на въпроси, започващи с "какво ще се случи, ако", и по този начин предвиждат възможните намеси и техните последици.
3. Методът за предварителен анализ на заплахите позволява първо съставяне на списък вече познати опасности. Освен това, за да се открият възможно най-много нови опасности, се анализира функционирането на съоръжението или процеса и неговата среда.
4. Анализ с помощта на контролни списъци - това са набори от въпроси, свързани със свойствата на системата "човек-техническо съоръжение". Те могат да бъдат разработени въз основа на изискванията на приложимите разпоредби, като същевременно могат да бъдат взети предвид въпроси, специфични за съоръжението или процеса.
5. Методът HAZOP е систематичен анализ на възможни отклонения от планирания ход на процеса. Всяко от тези отклонения може да представлява заплаха за безопасността, качеството на продукта или околната среда.
6. Метод FMEA - използва се за анализ на техническия риск. Анализираният обект се разделя на елементи и всеки от тях се анализира поотделно.

Дедуктивните методи са представени от следните варианти

1. Методът на дървото на грешките се използва за определяне на последователността или комбинацията от фактори и условия, които причиняват заплаха. Те могат да бъдат открити по другите начини, посочени по-горе. Всяка от тези заплахи е в анализа на пиково събитие по този метод, причините за които трябва да се определи. Дървото на грешките е графично представяне на логическите комбинации от събития, които могат да доведат до определено върхово събитие.
2. Метод на дървото на събитията - правилата за анализ са сходни. Посоката е различна - тя започва с идентифициране на възможните причини (фактори на заплахата) и води до определяне на произтичащите от заплахите последствия.

Заключение

Рискът в икономиката е определена вероятност от загуба или пропуснати ползи, за разлика от на очаквания резултат. Основната му характеристика: опасност и провал.

Рискова ситуация възниква при съвпадение на три обстоятелства

• вероятността от несигурност;
• Извършване на избор при прогнозиране;
• способност за оценка на бъдещето на избран вариант или алтернатива.

Пазарната икономика и рискът вече са тясно свързани. Пазарните тенденции днес са тясно свързани със ситуация на несигурност, която от своя страна предполага риск.

Пазарът е финансова среда, в която сътрудничеството между купувачи и продавачи е сравнително бавно. За да купуват и продават продукти и услуги, операторите вземат решения за покупка и продажба, определят цени, обеми, видове сделки и т.н. без помощта на други лица. д. Финансовата свобода има цена, която трябва да се плати. Равната икономическа свобода на участниците на пазара генерира икономически риск.